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가상자산거래소의 이상거래 감시업무 개요 ⓒ금융감독원
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[디지털데일리 최천욱 기자] 오는 19일 가상자산 이용자보호법이 시행되면서 가상자산거래소는 이상거래를 상시감시해야 한다.

금융감독원은 4일 가상자산거래소와 공동으로‘이상거래 상시감시 가이드라인’을 마련하고 이상거래 상시감시 체계의 구축·운영을 지원했다고 밝혔다.금감원이 적발하는 행위는 미공개 정보 이용,vfb 슈투트가르트 대 fc 아우크스부르크 라인업시세조종,부정거래 등이다.

가이드라인에 따르면 거래소가 매매자료 축적시스템을 구축했다.이전에는 각 거래소마다 축적된 자료 양식이 제각각이었고 이상거래 탐지에 필요한 정보가 축적되지 않았는데 이를 해결하고자 통일된 매매자료 양식 기준을 마련했다.이에 각 거래소는 호가정보,vfb 슈투트가르트 대 fc 아우크스부르크 라인업매매 주문매체 정보 등이 확인 가능한 전산시스템을 만들었다.

거래소는 또 이상거래 적출시스템을 구축했다.한국거래소의 이상거래 적출기준을 벤치마킹,vfb 슈투트가르트 대 fc 아우크스부르크 라인업수차례의 시뮬레이션을 통해 적출모형과 계량지표를 마련해 이를 통해 촘촘하게 이상거래를 걸러낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

적출변수에는 가격,거래량 변동(1단계),매매 유형(2단계),관여 정도(3단계)등이,계량지표에는 초단기 중장기 시세상승률 등(1단계),vfb 슈투트가르트 대 fc 아우크스부르크 라인업가장·통정매매,vfb 슈투트가르트 대 fc 아우크스부르크 라인업고가매수주문 등(2단계),주문관여율,체결관여율 등(3단계)이 포함됐다.5대 원화 거래소와 주요 코인 거래소는 이 기준에 따라 시스템 구축을 완료한 상태다.

이상거래 심리체계도 마련된다.적출된 이상거래에 대해 불공정거래 혐의유무를 판단하는 심리업무를 돕기 위해 종목 기초분석,연계성 분석,매매양태 분석,입출고 분석 등 구체적인 심리 방법 등에 대한 기준을 마련하고,vfb 슈투트가르트 대 fc 아우크스부르크 라인업거래소에 상시 감시조직을 구성 운영하도록 했다.주요 거래소는 조직구성을 완료하고 모의 심리업무를 진행중이다.

금융당국에 통보(또는 수사기관 신고)해야 하는 혐의사항에 대해서도 부당이득,매매금액 등 명확한 기준을 마련했다.금융감독원과 5대 원화 거래소간 데이터 송수신을 위한 전용회선 설치,모든 거래소 상시감시 부서와 핫라인 구축 등 긴밀하고 신속한 보고체계도 구축했다.

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